Знаете ли вы, что…

• Настоящее имя — Марина Энн Хэнцис (Marina Ann Hantzis).
• Саша Грэй — это псевдоним. Фамилия Грэй связана с персонажем романа Оскара Уайлда «Портрет Дориана Грэя», а имя Саша — с вокалистом немецкой группы KMFDM Сашей Конецко.
• В качестве первого псевдонима Саша выбрала имя Анна Карина — так звали музу Жана-Люка Годара, которого обожествляет и сама Грэй.
• Является соосновательницей группы «aTelecine», играющей музыку в стиле электро-индастриал. Сама Грэй описывает стиль исполняемой музыки как «экспериментальный психоделический дэз-даб"
• Она регулярно выступает в качестве диджея в США и Канаде.